秋风清，秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。

资证资字[2011]404号

中信证券“积极配置”（聚宝盆B款
集合资产管理计划季度报告
（2011年第一季度

第一节 重要提示

本报告由集合资产管理计划管理人编制。管理人保证本报告所载资料的真实性、准确性和完整性。

集合资产管理计划托管人中国银行股份有限公司于2011年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现及投资组合数据。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。

集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。

本报告相关财务资料未经审计。

本报告期间：2011年1月1日至2011年3月31日。

第二节 集合资产管理计划概况

名称：

中信证券“积极配置”集合资产管理计划

类型：

开放式、非限定性、存续期八年

成立日：

2009年5月8日

报告期末份额总额：

275,626,834.14份

投资目标：

灵活配置股票类、债券类资产，持续发掘各个市场上的投资机会，在风险可控的基础上实现集合计划长期稳定增值。

投资理念：

基于对宏观经济、政策环境和投资主题趋势变化的深入研究，通过灵活的动态资产配置，尽最大努力规避证券市场投资的系统性风险，追求风险/收益比最优的投资品种，在风险可控的基础上，追求集合计划在中长期内的资本增值。

投资基准：

45%×中信标普300指数收益率 +50%×中信标普全债指数收益率+5%×一年期定期存款利率（税后

管理人：

中信证券股份有限公司

托管人：

中国银行股份有限公司

注册登记机构：

中国证券登记结算有限责任公司

第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现

一、主要财务指标（单位：人民币元

本期利润

-12,152,565.98

本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额

-9,949,454.14

加权平均每份额本期利润

-0.0403

期末资产净值

273,933,601.89

期末每份额净值

0.9939

期末每份额累计净值

1.0089

二、本期每份额净值增长率与投资基准收益率的比较